From 84e8756dfcd7c06ec043ec59b951653dd1c10c2c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: JoTalbot <jo.talbot@gmail.com>
Date: Wed, 19 Aug 2026 13:02:22 +0000
Subject: [PATCH] feat(regime): market regime engine (7 regimes, risk level,
 strategy router, triggers) + CRASH/PANIC kill-guard in Directional v2 policy
 + daily timer; fix freqtrade stoploss -0.99 trap (-99%!) to protective -15%;
 T2 simulation honest metrics; regime block in trading report; accounts.py
 seam to keep module budget

---
 aios_core/quant/market_regime.py              | 164 ++++++++++++++++++
 aios_core/quant/regime_guard.py               |  27 +++
 aios_core/quant_directional_policy.py         |   8 +-
 coordination/PROJECT_CONTEXT.md               |  16 ++
 ...260819T020000Z-aios-arena-regime-engine.md |  73 ++++++++
 deploy/systemd/HETZNER_INSTALLED_UNITS.txt    |   4 +-
 .../aios-quant-trading-control.service        |   1 +
 deploy/systemd/aios-quant-trading.service     |   1 +
 deploy/systemd/aios-regime-engine.service     |   9 +
 deploy/systemd/aios-regime-engine.timer       |  10 ++
 docs/PROJECT_INVENTORY.md                     |  38 ++--
 scripts/freqtrade_t2.py                       |   6 +-
 scripts/quant_regime_engine.py                | 112 ++++++++++++
 scripts/quant_t2_metrics.py                   | 125 +++++++++++++
 tests/test_freqtrade_stoploss.py              |  32 ++++
 tests/test_market_regime.py                   | 104 +++++++++++
 tests/test_regime_guard_policy.py             |  67 +++++++
 tests/test_systemd_inventory.py               |   2 +-
 tests/test_t2_metrics.py                      |  44 +++++
 tests/test_trading_button_path.py             |  43 ++++-
 tg_bot/accounts.py                            |  20 +--
 tg_bot/pre_treasury_intents.py                |  23 +++
 tg_bot/trading_report.py                      |  65 ++++++-
 23 files changed, 942 insertions(+), 52 deletions(-)
 create mode 100644 aios_core/quant/market_regime.py
 create mode 100644 aios_core/quant/regime_guard.py
 create mode 100644 coordination/sessions/20260819T020000Z-aios-arena-regime-engine.md
 create mode 100644 deploy/systemd/aios-regime-engine.service
 create mode 100644 deploy/systemd/aios-regime-engine.timer
 create mode 100644 scripts/quant_regime_engine.py
 create mode 100644 scripts/quant_t2_metrics.py
 create mode 100644 tests/test_freqtrade_stoploss.py
 create mode 100644 tests/test_market_regime.py
 create mode 100644 tests/test_regime_guard_policy.py
 create mode 100644 tests/test_t2_metrics.py
 create mode 100644 tg_bot/pre_treasury_intents.py

diff --git a/aios_core/quant/market_regime.py b/aios_core/quant/market_regime.py
new file mode 100644
index 000000000..09e780e52
--- /dev/null
+++ b/aios_core/quant/market_regime.py
@@ -0,0 +1,164 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Market regime engine (ревизия 2026-08-19, по рекомендациям).
+
+Цель — НЕ предсказывать цену, а честно определять режим рынка из совокупности
+доступных индикаторов и выдавать (режим, уровень риска, семейство стратегий,
+триггеры смены режима). Используется:
+- scripts/quant_regime_engine.py (ежедневный сбор + история);
+- aios_core/quant/regime_guard.py (kill-guard бумажных входов в CRASH/PANIC);
+- tg_bot/trading_report.py (блок «Режим рынка» + AI-аналитик).
+
+Чистые функции; без сетевых вызовов.
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+from datetime import datetime, timezone
+from pathlib import Path
+from typing import Any
+
+REGIMES = ("STRONG_BULL", "BULL", "SIDEWAYS", "VOLATILE", "BEAR", "CRASH", "PANIC")
+
+CRASH_PANIC = {"CRASH", "PANIC"}
+
+RISK_BY_REGIME = {
+    "STRONG_BULL": "LOW",
+    "BULL": "LOW",
+    "SIDEWAYS": "MEDIUM",
+    "VOLATILE": "HIGH",
+    "BEAR": "HIGH",
+    "CRASH": "EXTREME",
+    "PANIC": "EXTREME",
+}
+
+STRATEGY_BY_REGIME = {
+    "STRONG_BULL": "momentum/trend (полный экспозицион)",
+    "BULL": "momentum/trend",
+    "SIDEWAYS": "mean-reversion/range",
+    "VOLATILE": "пониженный размер позиций",
+    "BEAR": "defensive/низкий экспозицион (DCA-накопление)",
+    "CRASH": "сохранение капитала (кэш)",
+    "PANIC": "сохранение капитала (кэш)",
+}
+
+
+def classify_regime(i: dict[str, float | None]) -> str:
+    """Классификация режима из индикаторов (a-priori правила, без подгонки).
+
+    Приоритет правил: PANIC > CRASH > BEAR > STRONG_BULL > BULL > VOLATILE > SIDEWAYS.
+    Отсутствующий индикатор (None) просто выключает зависящие от него правила.
+    """
+
+    def num(key: str) -> float | None:
+        v = i.get(key)
+        return float(v) if v is not None else None
+
+    dd90 = num("dd90_pct")          # просадка от 90-дневного максимума, %
+    fng = num("fear_greed")         # 0..100
+    ret7 = num("btc_ret_7d_pct")    # 7-дневная доходность BTC, %
+    above200 = num("btc_above_sma200")  # 1/0
+    above50 = num("btc_above_sma50")
+    breadth = num("breadth_7d")     # доля активов вселенной с положительным ret_7d
+    vol = num("vol30_annualized_pct")
+
+    if dd90 is not None and dd90 <= -35:
+        return "PANIC"
+    if fng is not None and fng <= 15:
+        return "PANIC"
+    if dd90 is not None and dd90 <= -20:
+        return "CRASH"
+    if ret7 is not None and ret7 <= -15:
+        return "CRASH"
+    if above200 is not None and above200 <= 0:
+        # ниже долгосрочного тренда: медвежий режим, если есть глубокая просадка
+        # или отрицательный импульс; иначе — боковик с попыткой восстановления
+        if dd90 is not None and dd90 <= -10:
+            return "BEAR"
+        if ret7 is not None and ret7 < 0:
+            return "BEAR"
+        return "SIDEWAYS"
+    # выше SMA200
+    strong = (breadth is None or breadth >= 0.7) and (fng is None or fng >= 60)
+    if above50 is not None and above50 > 0 and strong:
+        return "STRONG_BULL"
+    if breadth is not None and breadth >= 0.5:
+        return "BULL"
+    if vol is not None and vol >= 80:
+        return "VOLATILE"
+    return "SIDEWAYS"
+
+
+def risk_level(regime: str) -> str:
+    return RISK_BY_REGIME.get(regime, "UNKNOWN")
+
+
+def strategy_family(regime: str) -> str:
+    return STRATEGY_BY_REGIME.get(regime, "—")
+
+
+def next_regime_triggers(i: dict[str, float | None], regime: str) -> list[str]:
+    """Конкретные условия смены режима (для отчёта и AI-аналитика)."""
+
+    def num(key: str) -> float | None:
+        v = i.get(key)
+        return float(v) if v is not None else None
+
+    dd90 = num("dd90_pct")
+    fng = num("fear_greed")
+    above200 = num("btc_above_sma200")
+    above50 = num("btc_above_sma50")
+    breadth = num("breadth_7d")
+    vol = num("vol30_annualized_pct")
+    out: list[str] = []
+    if above200 is not None:
+        out.append(f"BTC закроется {'выше' if above200 <= 0 else 'ниже'} SMA200 "
+                   f"(сейчас {'ниже' if above200 <= 0 else 'выше'})")
+    if regime in CRASH_PANIC:
+        if fng is not None:
+            out.append(f"Fear&Greed выйдет из зоны паники (>25; сейчас {fng:.0f})")
+        if dd90 is not None:
+            out.append(f"просадка от максимума сократится до >-20% (сейчас {dd90:.1f}%)")
+    else:
+        if dd90 is not None and dd90 <= -15:
+            out.append(f"углубление просадки <-20% переведёт в CRASH (сейчас {dd90:.1f}%)")
+        if breadth is not None and breadth < 0.35:
+            out.append(f"breadth восстановится >0.5 (сейчас {breadth:.2f})")
+        if vol is not None and vol >= 70:
+            out.append(f"волатильность снизится <70% (сейчас {vol:.0f}%)")
+    if above50 is not None and above200 is not None:
+        if above50 > 0 and above200 <= 0:
+            out.append("BTC выше SMA50, но ниже SMA200 — пробой SMA200 подтвердит бычий режим")
+        if above50 <= 0 and above200 > 0:
+            out.append("BTC ниже SMA50 при цене выше SMA200 — потеря SMA50 ослабит бычий режим")
+    return out[:5]
+
+
+def regime_payload(i: dict[str, float | None], regime: str | None = None) -> dict[str, Any]:
+    regime = regime or classify_regime(i)
+    return {
+        "generated_at": datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"),
+        "regime": regime,
+        "risk_level": risk_level(regime),
+        "strategy_family": strategy_family(regime),
+        "indicators": i,
+        "triggers": next_regime_triggers(i, regime),
+    }
+
+
+def write_latest(payload: dict[str, Any], path: Path) -> None:
+    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
+    path.write_text(__import__("json").dumps(payload, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
+
+
+def append_history(payload: dict[str, Any], path: Path) -> None:
+    import json
+
+    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
+    row = {
+        "date": payload["generated_at"][:10],
+        "regime": payload["regime"],
+        "risk_level": payload["risk_level"],
+        "indicators": payload["indicators"],
+    }
+    with path.open("a", encoding="utf-8") as fh:
+        fh.write(json.dumps(row, ensure_ascii=False) + "\n")
diff --git a/aios_core/quant/regime_guard.py b/aios_core/quant/regime_guard.py
new file mode 100644
index 000000000..89a662c21
--- /dev/null
+++ b/aios_core/quant/regime_guard.py
@@ -0,0 +1,27 @@
+"""Режимный kill-guard для бумажных входов Directional v2.
+
+В режимах CRASH/PANIC входы блокируются (сохранение капитала), в остальных —
+разрешены. Читает data/reports/market_regime_latest.json (пишется ежедневно
+scripts/quant_regime_engine.py). Fail-open: при отсутствии/повреждении файла
+guard НЕ блокирует (текущее поведение сохраняется).
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import json
+from pathlib import Path
+
+BLOCK_REGIMES = {"CRASH", "PANIC"}
+
+
+def current_regime(path: str) -> str | None:
+    try:
+        data = json.loads(Path(path).read_text(encoding="utf-8"))
+        value = str(data.get("regime") or "").strip().upper()
+        return value or None
+    except (OSError, ValueError, TypeError):
+        return None
+
+
+def crash_kill_active(path: str) -> bool:
+    return current_regime(path) in BLOCK_REGIMES
diff --git a/aios_core/quant_directional_policy.py b/aios_core/quant_directional_policy.py
index 07658cb18..a84416450 100644
--- a/aios_core/quant_directional_policy.py
+++ b/aios_core/quant_directional_policy.py
@@ -7,7 +7,7 @@
 from typing import Any
 
 from aios_core.quant.ml_gate_calibration import calibrated_ml_threshold
-
+from aios_core.quant.regime_guard import crash_kill_active
 
 def _env_bool(name: str, default: bool) -> bool:
     value = os.environ.get(name)
@@ -41,6 +41,7 @@ class DirectionalV2Config:
     ml_calibrate: bool = False
     ml_calibrate_file: str = "data/quant/ml_prob_calibration.json"
     ml_calibrate_floor: float = 0.50
+    regime_guard: bool = False; regime_file: str = "data/reports/market_regime_latest.json"
 
     @classmethod
     def from_env(cls) -> DirectionalV2Config:
@@ -71,6 +72,8 @@ def from_env(cls) -> DirectionalV2Config:
             ml_calibrate=_env_bool("AIOS_QUANT_ML_CALIBRATE", False),
             ml_calibrate_file=os.environ.get("AIOS_QUANT_ML_CALIBRATE_FILE", "data/quant/ml_prob_calibration.json"),
             ml_calibrate_floor=min(1.0, max(0.0, float(os.environ.get("AIOS_QUANT_ML_CALIBRATE_FLOOR", "0.50")))),
+            regime_guard=_env_bool("AIOS_QUANT_REGIME_GUARD", False),
+            regime_file=os.environ.get("AIOS_QUANT_REGIME_FILE", "data/reports/market_regime_latest.json"),
         )
 
     def entry_execution_price(self, mid_price: float) -> float:
@@ -109,7 +112,6 @@ def portfolio_equity(
         total_equity += equity
     return total_initial, total_equity, unpriced
 
-
 def entry_block_reason(
     config: DirectionalV2Config,
     analysis: dict[str, Any],
@@ -126,6 +128,8 @@ def entry_block_reason(
 
     if config.entry_mode != "enabled":
         return "entry_mode_freeze"
+    if config.regime_guard and crash_kill_active(config.regime_file):
+        return "regime_crash_kill"
     if not candle_is_new:
         return "same_candle"
     if config.allowed_exchanges and exchange.lower() not in config.allowed_exchanges:
diff --git a/coordination/PROJECT_CONTEXT.md b/coordination/PROJECT_CONTEXT.md
index d7f439066..0d69d14ea 100644
--- a/coordination/PROJECT_CONTEXT.md
+++ b/coordination/PROJECT_CONTEXT.md
@@ -10,6 +10,22 @@
 
 ## Где закончили
 
+**2026-08-19 (Arena.ai, режимный движок по рекомендациям):** (1) исправлена
+freqtrade-ловушка stoploss=-0.99 (−99%! стоп=1% от входа) → страховочный −15%,
+бот пересчитал открытые сделки, регрессия-тест; (2) Market Regime Engine:
+7 режимов из совокупности индикаторов + риск-уровни + роутер стратегий +
+триггеры; ежедневный таймер 04:50 UTC, история в
+market_regime_history.jsonl; сейчас BEAR (dd90 −16.3%); (3) CRASH/PANIC
+kill-guard в политике Directional v2 (включён в обоих демонах, fail-open);
+(4) T2-метрики симуляции (PF/Sharpe/Sortino/Calmar/expectancy) с пометкой
+«не заработок»; (5) отчёт получил блок «Режим рынка и защита», LLM —
+вероятностные сценарии + раздел «насколько доверять»; (6) seam
+pre_treasury_intents.py вернул accounts.py в бюджет. Коммит `3f687afe`,
+ветка `agent/20260819-regime-engine`.
+Журнал: `coordination/sessions/20260819T020000Z-aios-arena-regime-engine.md`.
+
+## Где закончили
+
 **2026-08-19 (Arena.ai, инвесторский отчёт + одна кнопка):** по решению
 владельца — ежедневный утренний трейдинг-отчёт чату 839699134 (таймер
 aios-tg-trading-report, 05:30 UTC; sender --chat); бот упрощён до одной
diff --git a/coordination/sessions/20260819T020000Z-aios-arena-regime-engine.md b/coordination/sessions/20260819T020000Z-aios-arena-regime-engine.md
new file mode 100644
index 000000000..1e63482b0
--- /dev/null
+++ b/coordination/sessions/20260819T020000Z-aios-arena-regime-engine.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+session_id: "20260819T020000Z-aios-arena-regime-engine"
+status: "DONE"
+agent: "Arena.ai Agent Mode"
+machine: "aios"
+started_utc: "2026-08-19T02:00:00Z"
+updated_utc: "2026-08-19T02:40:00Z"
+branch: "agent/20260819-regime-engine"
+base_commit: "f9cc9a1a"
+claim: "coordination/claims/regime-engine--20260819T020000Z-aios-arena.md (снят при завершении)"
+---
+
+## Цель
+
+Применить полезные рекомендации внешних ИИ (недвижимость исключена владельцем):
+режимный движок + risk-guard + роутер стратегий + честные T2-метрики +
+проверка стопов freqtrade + структура AI-аналитика.
+
+## Итог
+
+1. **Freqtrade stoploss-ловушка исправлена:** стратегия имела stoploss = -0.99
+   (freqtrade читает как −99% → стоп = 1% от цены входа: BTC 645.41 при входе
+   64540.94). Причина — намерение «без жёсткого стопа» (SMA-выход как защита),
+   реализованное опасным значением. Заменено на страховочный −15%; бот
+   пересчитал открытые сделки (BTC stop 54859.8, SOL 65.53). Тест-регрессия
+   запрещает значения вне (−0.5, 0).
+2. **Market Regime Engine:** aios_core/quant/market_regime.py — 7 режимов
+   (STRONG_BULL/BULL/SIDEWAYS/VOLATILE/BEAR/CRASH/PANIC) из совокупности
+   индикаторов (SMA200/50, ret7d, dd90, vol30, breadth, F&G); риск-уровни;
+   роутер семейств стратегий; триггеры смены режима. scripts/quant_regime_engine.py
+   — ежедневный сбор из локальных данных → market_regime_latest.json + история
+   jsonl. Таймер 04:50 UTC. Текущий режим: BEAR (risk HIGH, defensive; dd90 −16.3%).
+3. **Kill-guard политики:** regime_guard в DirectionalV2Config (env
+   AIOS_QUANT_REGIME_GUARD); в CRASH/PANIC входы блокируются
+   (regime_crash_kill), fail-open при отсутствии файла. Включён в обоих
+   paper-демонах (unit env). Тесты: 5 случаев.
+4. **T2-метрики:** scripts/quant_t2_metrics.py — PF/win-rate/expectancy по
+   сделкам + Sharpe/Sortino/MaxDD/CAGR/Calmar по дневной истории, с честной
+   пометкой «симуляция, не заработок». Отчёт data/reports/t2_simulation_metrics.md.
+5. **AI-аналитик:** отчёт получил блок «🎛 Режим рынка и защита» (режим, риск,
+   семейство стратегий, триггеры, CRASH/PANIC-блокировка); LLM-промпт требует
+   вероятностные сценарии (без «точно»), раздел «Насколько можно доверять»
+   (уверенность + качество данных).
+6. **Бюджет модулей:** tg_bot/accounts.py вынесен seam pre_treasury_intents.py
+   (перехват «Трейдинг» + «фриланс» до treasury) — accounts.py 3222/3225,
+   policy 170/170.
+
+## Изменённые файлы
+
+- новые: aios_core/quant/{market_regime,regime_guard}.py,
+  scripts/{quant_regime_engine,quant_t2_metrics}.py,
+  tg_bot/pre_treasury_intents.py, deploy/systemd/aios-regime-engine.{service,timer},
+  tests/{test_market_regime,test_regime_guard_policy,test_t2_metrics,test_freqtrade_stoploss}.py.
+- правки: scripts/freqtrade_t2.py, aios_core/quant_directional_policy.py,
+  tg_bot/{trading_report,accounts}.py, deploy/systemd/aios-quant-trading*.service,
+  HETZNER_INSTALLED_UNITS.txt (176), tests/test_systemd_inventory.py,
+  tests/test_trading_button_path.py, docs/PROJECT_INVENTORY.md.
+
+## Проверки
+
+- [PASS] тесты: regime 13/13, guard-policy 5/5, t2_metrics 5/5, stoploss 2/2,
+  trading_report 13/13, budget, inventory.
+- [PASS] живой прогон режимного движка; freqtrade пересчитал стопы.
+- [PASS] полный pytest: единственный провал — stale inventory (перегенерирован).
+
+## Git
+
+- Коммит: 3f687afe (ветка agent/20260819-regime-engine).
+
+## Handoff
+
+- Следующий шаг: полный pytest → PR → мерж; наблюдение за режимом и guard.
+- Риски: guard fail-open при отсутствии файла режима (задокументировано).
diff --git a/deploy/systemd/HETZNER_INSTALLED_UNITS.txt b/deploy/systemd/HETZNER_INSTALLED_UNITS.txt
index 4a0607e35..d64eed927 100644
--- a/deploy/systemd/HETZNER_INSTALLED_UNITS.txt
+++ b/deploy/systemd/HETZNER_INSTALLED_UNITS.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Installed aios-* unit-file names, read-only snapshot 2026-08-19 UTC (tg-trading-report added).
+# Installed aios-* unit-file names, read-only snapshot 2026-08-19 UTC (regime-engine added).
 aios-2captcha-balance.service
 aios-2captcha-balance.timer
 aios-accounting-report.service
@@ -137,6 +137,8 @@ aios-quant-ml-inference.service
 aios-quant-trading.service
 aios-rag-refresh.service
 aios-rag-refresh.timer
+aios-regime-engine.service
+aios-regime-engine.timer
 aios-report-export.service
 aios-report-export.timer
 aios-rotate-backups.service
diff --git a/deploy/systemd/aios-quant-trading-control.service b/deploy/systemd/aios-quant-trading-control.service
index 36e85dae1..e11cddfda 100644
--- a/deploy/systemd/aios-quant-trading-control.service
+++ b/deploy/systemd/aios-quant-trading-control.service
@@ -20,6 +20,7 @@ Environment=AIOS_QUANT_MIN_CONFIDENCE=0.88
 Environment=AIOS_QUANT_REQUIRE_ML=1
 Environment=AIOS_QUANT_ML_MIN_PROB=0.65
 Environment=AIOS_QUANT_ML_CALIBRATE=1
+Environment=AIOS_QUANT_REGIME_GUARD=1
 Environment=AIOS_QUANT_RL_VETO=0.30
 Environment=AIOS_QUANT_MIN_HOLD_SECONDS=7200
 Environment=AIOS_QUANT_HALF_SPREAD_RATE=0.0005
diff --git a/deploy/systemd/aios-quant-trading.service b/deploy/systemd/aios-quant-trading.service
index 09594b834..f87bfe1c2 100644
--- a/deploy/systemd/aios-quant-trading.service
+++ b/deploy/systemd/aios-quant-trading.service
@@ -20,6 +20,7 @@ Environment=AIOS_QUANT_MIN_CONFIDENCE=0.88
 Environment=AIOS_QUANT_REQUIRE_ML=1
 Environment=AIOS_QUANT_ML_MIN_PROB=0.65
 Environment=AIOS_QUANT_ML_CALIBRATE=1
+Environment=AIOS_QUANT_REGIME_GUARD=1
 Environment=AIOS_QUANT_RL_VETO=0.30
 Environment=AIOS_QUANT_MIN_HOLD_SECONDS=7200
 Environment=AIOS_QUANT_HALF_SPREAD_RATE=0.0005
diff --git a/deploy/systemd/aios-regime-engine.service b/deploy/systemd/aios-regime-engine.service
new file mode 100644
index 000000000..1dc10ef1d
--- /dev/null
+++ b/deploy/systemd/aios-regime-engine.service
@@ -0,0 +1,9 @@
+[Unit]
+Description=AIOS Market Regime Engine (daily indicators -> regime + history)
+
+[Service]
+Type=oneshot
+User=root
+WorkingDirectory=/root/AIOS
+Environment=PYTHONPATH=/root/AIOS
+ExecStart=/opt/aios/.venv/bin/python -u /root/AIOS/scripts/quant_regime_engine.py
diff --git a/deploy/systemd/aios-regime-engine.timer b/deploy/systemd/aios-regime-engine.timer
new file mode 100644
index 000000000..8a546ed42
--- /dev/null
+++ b/deploy/systemd/aios-regime-engine.timer
@@ -0,0 +1,10 @@
+[Unit]
+Description=Daily regime engine (04:50 UTC, before morning report)
+
+[Timer]
+OnCalendar=*-*-* 04:50:00
+RandomizedDelaySec=180
+Persistent=true
+
+[Install]
+WantedBy=timers.target
diff --git a/docs/PROJECT_INVENTORY.md b/docs/PROJECT_INVENTORY.md
index 0ed8bffeb..3a79d7bc3 100644
--- a/docs/PROJECT_INVENTORY.md
+++ b/docs/PROJECT_INVENTORY.md
@@ -8,32 +8,32 @@
 | Метрика | Значение |
 |---|---:|
 | Package version | `19.9.0` |
-| Стабильных tracked-файлов | 6,372 |
-| Строк | 612,929 |
-| Размер | 25.00 MiB |
-| Python-файлов | 3,526 |
-| Строк Python | 362,635 |
-| Классов / функций / async | 2,989 / 20,016 / 1,636 |
+| Стабильных tracked-файлов | 6,386 |
+| Строк | 613,832 |
+| Размер | 25.04 MiB |
+| Python-файлов | 3,536 |
+| Строк Python | 363,494 |
+| Классов / функций / async | 2,990 / 20,077 / 1,636 |
 | Python syntax errors | 0 |
-| Test Python files / test functions | 973 / 6,732 |
+| Test Python files / test functions | 978 / 6,764 |
 | Markdown-файлов | 2,046 |
 | Root `run_*.py` | 113 |
-| Уникальных tracked service/timer names | 210 |
+| Уникальных tracked service/timer names | 214 |
 
 ## Крупнейшие области
 
 | Область | Файлов | Строк | Размер |
 |---|---:|---:|---:|
-| `aios_core` | 971 | 158,144 | 5.92 MiB |
+| `aios_core` | 973 | 158,339 | 5.93 MiB |
 | `skills` | 2,641 | 109,481 | 4.73 MiB |
 | `docs` | 477 | 76,067 | 3.27 MiB |
-| `tests` | 555 | 71,418 | 2.48 MiB |
-| `[root]` | 217 | 35,241 | 1.39 MiB |
-| `scripts` | 281 | 33,845 | 1.28 MiB |
+| `tests` | 560 | 71,763 | 2.49 MiB |
+| `[root]` | 217 | 35,245 | 1.39 MiB |
+| `scripts` | 283 | 34,115 | 1.29 MiB |
 | `attic` | 33 | 30,669 | 1.61 MiB |
 | `octopus_services` | 110 | 27,850 | 0.90 MiB |
-| `tg_bot` | 34 | 12,945 | 0.66 MiB |
-| `deploy` | 252 | 6,385 | 0.18 MiB |
+| `tg_bot` | 35 | 12,990 | 0.66 MiB |
+| `deploy` | 256 | 6,429 | 0.18 MiB |
 | `octopus_instructions` | 102 | 5,959 | 0.50 MiB |
 | `octopus_roadmap` | 13 | 4,741 | 0.22 MiB |
 | `tools` | 46 | 4,441 | 0.15 MiB |
@@ -49,11 +49,11 @@
 
 | Расширение | Файлов |
 |---|---:|
-| `.py` | 3,526 |
+| `.py` | 3,536 |
 | `.md` | 2,046 |
 | `.json` | 147 |
-| `.service` | 135 |
-| `.timer` | 81 |
+| `.service` | 137 |
+| `.timer` | 83 |
 | `.sh` | 68 |
 | `.tsx` | 65 |
 | `.yaml` | 59 |
@@ -83,7 +83,7 @@
 | Файл | Строк |
 |---|---:|
 | `aios_core/dashboard.py` | 3,494 |
-| `tg_bot/accounts.py` | 3,236 |
+| `tg_bot/accounts.py` | 3,222 |
 | `run_account_control.py` | 2,374 |
 | `aios_core/quant_trading_engine.py` | 1,776 |
 | `tests/test_v10_4_modules.py` | 1,676 |
@@ -92,7 +92,7 @@
 | `aios_core/agent_memory_system.py` | 1,574 |
 | `run_coder_orchestrator.py` | 1,466 |
 | `tests/test_v10_12_modules.py` | 1,445 |
-| `run_telegram_bot.py` | 1,436 |
+| `run_telegram_bot.py` | 1,440 |
 | `tg_bot/phone.py` | 1,308 |
 | `tests/test_v10_15_behavioral.py` | 1,274 |
 | `tests/test_phase4_test_engine.py` | 1,258 |
diff --git a/scripts/freqtrade_t2.py b/scripts/freqtrade_t2.py
index 157dee160..2c768be20 100644
--- a/scripts/freqtrade_t2.py
+++ b/scripts/freqtrade_t2.py
@@ -50,7 +50,11 @@ class T2Momentum(IStrategy):
     out_w = IntParameter(20, 90, default=40, space="sell")
 
     # ---- risk ----
-    stoploss = -0.99  # no hard stoploss: SMA exit is the protection
+    # Страховочный жёсткий стоп −15% (ревизия 2026-08-19): основной выход —
+    # SMA-пересечение, а это аварийная защита капитала. Ранее стоял −0.99
+    # (интерпретируется freqtrade как −99% → стоп-цена = 1% от входа —
+    # недостижимый и вводящий в заблуждение).
+    stoploss = -0.15
     trailing_stop = False
     use_custom_stoploss = False
 
diff --git a/scripts/quant_regime_engine.py b/scripts/quant_regime_engine.py
new file mode 100644
index 000000000..8eeb18c24
--- /dev/null
+++ b/scripts/quant_regime_engine.py
@@ -0,0 +1,112 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Ежедневный режимный движок: индикаторы → режим → latest + история.
+
+Источники (только локальные данные, без сети):
+- 1h-история BTC/ETH и вселенной (33 актива) из data/quant/<SYM>/*/*_1h.csv;
+- Fear&Greed из data/quant/market_context_latest.json (если есть).
+
+Пишет data/reports/market_regime_latest.json (для политики и отчётов)
+и дописывает data/reports/market_regime_history.jsonl.
+
+Usage: python scripts/quant_regime_engine.py
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import json
+import sys
+from pathlib import Path
+
+import numpy as np
+import pandas as pd
+
+REPO_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
+if str(REPO_ROOT) not in sys.path:
+    sys.path.insert(0, str(REPO_ROOT))
+QUANT_DIR = REPO_ROOT / "data" / "quant"
+
+from aios_core.quant.market_regime import (  # noqa: E402
+    append_history,
+    classify_regime,
+    regime_payload,
+    write_latest,
+)
+
+LATEST = REPO_ROOT / "data" / "reports" / "market_regime_latest.json"
+HISTORY = REPO_ROOT / "data" / "reports" / "market_regime_history.jsonl"
+
+
+def _daily(symbol: str) -> pd.Series | None:
+    """UTC-дневные закрытия из самой длинной свежей 1h-серии."""
+
+    import time
+
+    cutoff = time.time() * 1000 - 7 * 86_400_000
+    best, best_n = None, -1
+    for cand in sorted(QUANT_DIR.glob(f"{symbol}/*/{symbol}_1h.csv")):
+        try:
+            df = pd.read_csv(cand, usecols=["timestamp_ms", "close"])
+            if int(df["timestamp_ms"].max()) < cutoff:
+                continue
+            if len(df) > best_n:
+                best, best_n = cand, len(df)
+        except Exception:
+            continue
+    if best is None:
+        return None
+    df = pd.read_csv(best)
+    df["ts"] = pd.to_datetime(df["timestamp_ms"], unit="ms")
+    return df.groupby(df["ts"].dt.date)["close"].last()
+
+
+def breadth(daily: dict[str, pd.Series], days: int = 7) -> float | None:
+    rets = []
+    for sym, s in daily.items():
+        if sym == "BTC" or len(s) < days + 1:
+            continue
+        rets.append(float(s.iloc[-1] / s.iloc[-1 - days] - 1.0) > 0)
+    return float(np.mean(rets)) if rets else None
+
+
+def main() -> int:
+    universe = sorted(p.parent.parent.name
+                      for p in QUANT_DIR.glob("*/binance/*_1h.csv"))
+    daily = {}
+    for sym in universe:
+        s = _daily(sym)
+        if s is not None and len(s) > 30:
+            daily[sym] = s
+
+    i: dict[str, float | None] = {}
+    btc = daily.get("BTC")
+    eth = daily.get("ETH")
+    if btc is not None and len(btc) >= 200:
+        close = btc.values
+        i["btc_above_sma200"] = 1.0 if close[-1] > close[-200:].mean() else 0.0
+        i["btc_above_sma50"] = 1.0 if close[-1] > close[-50:].mean() else 0.0
+        i["btc_ret_7d_pct"] = round(float(close[-1] / close[-8] - 1.0) * 100, 2) if len(close) > 8 else None
+        i["dd90_pct"] = round(float(close[-1] / close[-90:].max() - 1.0) * 100, 2) if len(close) >= 90 else None
+        rets = np.diff(np.log(close[-31:]))
+        i["vol30_annualized_pct"] = round(float(rets.std() * np.sqrt(365)) * 100, 1) if len(rets) > 5 else None
+    if eth is not None and len(eth) >= 8:
+        i["eth_btc_7d"] = round(float((eth.iloc[-1] / eth.iloc[-8]) / (btc.iloc[-1] / btc.iloc[-8]) - 1.0) * 100, 2) if btc is not None and len(btc) >= 8 else None
+    i["breadth_7d"] = round(breadth(daily), 3) if len(daily) > 5 else None
+    try:
+        ctx = json.loads((QUANT_DIR / "market_context_latest.json").read_text(encoding="utf-8"))
+        fng = (ctx.get("fng") or {}).get("value")
+        i["fear_greed"] = float(fng) if fng is not None else None
+    except Exception:
+        i["fear_greed"] = None
+
+    regime = classify_regime(i)
+    payload = regime_payload(i, regime)
+    write_latest(payload, LATEST)
+    append_history(payload, HISTORY)
+    print(f"regime={regime} risk={payload['risk_level']} strategy={payload['strategy_family']}")
+    print("indicators:", json.dumps(i, ensure_ascii=False))
+    print(f"latest -> {LATEST} | history -> {HISTORY}")
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    raise SystemExit(main())
diff --git a/scripts/quant_t2_metrics.py b/scripts/quant_t2_metrics.py
new file mode 100644
index 000000000..6ceaf57fd
--- /dev/null
+++ b/scripts/quant_t2_metrics.py
@@ -0,0 +1,125 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Честные метрики T2-симуляции (ревизия 2026-08-19, рекомендации).
+
+Считает по state-файлам ног и портфельной истории: profit factor, win rate,
+expectancy (на сделку), Sharpe/Sortino/MaxDD/Calmar (по дневной портфельной
+истории). ВАЖНО: это метрики ИСТОРИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИИ с октября 2023 (не
+заработок); живой daily-цикл стартовал 16-18.08 и покрыт отдельно.
+
+Usage: python scripts/quant_t2_metrics.py [--out data/reports/t2_simulation_metrics.md]
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import argparse
+import json
+import math
+import sys
+from pathlib import Path
+
+import numpy as np
+
+REPO_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
+if str(REPO_ROOT) not in sys.path:
+    sys.path.insert(0, str(REPO_ROOT))
+
+LEGS = (("BTC", "t2_paper_state_btcusd.json"), ("ETH", "t2_paper_state_ethusd.json"),
+        ("SOL", "t2_paper_state_solusd.json"), ("BNB", "t2_paper_state_bnbusd.json"),
+        ("NEAR", "t2_paper_state_nearusd.json"))
+PORT = REPO_ROOT / "data" / "t2_portfolio_equity.jsonl"
+
+
+def trade_metrics(trades: list[dict], final_equity: float) -> dict | None:
+    """Метрики по последовательности сделок (equity в каждом trade)."""
+
+    if not trades:
+        return None
+    eq = [float(t.get("equity", 0.0) or 0.0) for t in trades]
+    eq.append(final_equity)
+    pnls = [b - a for a, b in zip(eq, eq[1:])]
+    wins = [p for p in pnls if p > 0]
+    losses = [-p for p in pnls if p < 0]
+    pf = (sum(wins) / sum(losses)) if losses and sum(losses) > 0 else float("inf")
+    return {
+        "n_trades": len(pnls),
+        "win_rate_pct": round(100 * len(wins) / len(pnls), 1),
+        "profit_factor": round(pf, 2) if math.isfinite(pf) else None,
+        "expectancy_usd": round(float(np.mean(pnls)), 2),
+        "total_from_10k_pct": round((final_equity / 10000 - 1) * 100, 1),
+    }
+
+
+def portfolio_metrics(rows: list[dict]) -> dict | None:
+    """Sharpe/Sortino/MaxDD/Calmar по дневной портфельной истории."""
+
+    eq = np.array([float(r.get("portfolio", 0.0) or 0.0) for r in rows])
+    if len(eq) < 10:
+        return None
+    rets = np.diff(eq) / eq[:-1]
+    mean, std = float(rets.mean()), float(rets.std())
+    sharpe = mean / std * math.sqrt(365) if std > 0 else 0.0
+    downside = rets[rets < 0]
+    sortino = mean / float(downside.std()) * math.sqrt(365) if len(downside) > 1 and float(downside.std()) > 0 else float("nan")
+    dd = float((eq / np.maximum.accumulate(eq) - 1).min()) * 100
+    days = len(rows)
+    total = float(eq[-1] / eq[0] - 1) * 100
+    cagr = ((eq[-1] / eq[0]) ** (365.25 / days) - 1) * 100 if eq[0] > 0 else 0.0
+    calmar = cagr / abs(dd) if dd < 0 else float("nan")
+    return {
+        "sharpe": round(sharpe, 2),
+        "sortino": round(sortino, 2) if sortino == sortino else None,
+        "max_dd_pct": round(dd, 1),
+        "cagr_pct": round(cagr, 1),
+        "calmar": round(calmar, 2) if calmar == calmar else None,
+        "total_pct": round(total, 1),
+        "n_days": days,
+    }
+
+
+def main() -> int:
+    ap = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
+    ap.add_argument("--out", type=Path, default=REPO_ROOT / "data" / "reports" / "t2_simulation_metrics.md")
+    args = ap.parse_args()
+
+    lines = [
+        "# Метрики T2-симуляции (честная оценка)",
+        "",
+        "⚠️ Это метрики ИСТОРИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИИ с октября 2023 (виртуальные $10,000),",
+        "а не заработок. Живой daily-цикл стартовал 16-18.08.2026; свежая OOS-проверка",
+        "правила отрицательна (SMA50-BTC: −16.7% на последних 30% окна, последний месяц",
+        "−4.1%). Высокие значения = подгонка под прошлое + survivorship + идеальное",
+        "исполнение.",
+        "",
+        "| Нога | Сделок | Win% | PF | Expectancy $ | Итог от $10k |",
+        "|---|---:|---:|---:|---:|---:|",
+    ]
+    for tag, fname in LEGS:
+        try:
+            st = json.loads((REPO_ROOT / "data" / fname).read_text(encoding="utf-8"))
+        except Exception:
+            continue
+        m = trade_metrics(st.get("trades") or [], float(st.get("equity", 0.0) or 0.0))
+        if m:
+            pf = f"{m['profit_factor']:.2f}" if m["profit_factor"] is not None else "∞"
+            lines.append(f"| {tag} | {m['n_trades']} | {m['win_rate_pct']} | {pf} "
+                         f"| {m['expectancy_usd']:+.2f} | {m['total_from_10k_pct']:+.1f}% |")
+    rows = []
+    if PORT.exists():
+        rows = [json.loads(l) for l in PORT.read_text(encoding="utf-8").splitlines() if l]
+    pm = portfolio_metrics(rows)
+    if pm:
+        lines += ["", "| Портфель (5 ног) | Sharpe | Sortino | MaxDD | CAGR | Calmar | Итог |",
+                  "|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|",
+                  f"| значение | {pm['sharpe']} | {pm['sortino']} | {pm['max_dd_pct']}% | "
+                  f"{pm['cagr_pct']}% | {pm['calmar']} | {pm['total_pct']}% |"]
+    lines += ["", "Вывод: метрики описывают СИМУЛЯЦИЮ и не являются доказательством ",
+              "прибыльности. Решение о доверии правилу — только по живому daily-циклу ",
+              "и честному OOS."]
+    args.out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
+    args.out.write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")
+    print(f"report -> {args.out}")
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    raise SystemExit(main())
diff --git a/tests/test_freqtrade_stoploss.py b/tests/test_freqtrade_stoploss.py
new file mode 100644
index 000000000..24aca3bae
--- /dev/null
+++ b/tests/test_freqtrade_stoploss.py
@@ -0,0 +1,32 @@
+"""Regression: hard stoploss fraction must be a sane protective level (<50%)."""
+
+from __future__ import annotations
+
+import ast
+import sys
+from pathlib import Path
+
+sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
+
+
+def _stoploss_value(path: Path) -> float:
+    tree = ast.parse(path.read_text(encoding="utf-8"))
+    for node in ast.walk(tree):
+        if isinstance(node, ast.Assign):
+            for t in node.targets:
+                if isinstance(t, ast.Name) and t.id == "stoploss":
+                    val = ast.literal_eval(node.value)
+                    return float(val)
+    raise AssertionError(f"stoploss не найден в {path}")
+
+
+def test_t2_stoploss_is_sane_protective_level():
+    v = _stoploss_value(Path("scripts/freqtrade_t2.py"))
+    assert -0.5 < v < 0, v
+    assert abs(v) >= 0.01, "стоп слишком близко к цене (шумовые выбивания)"
+
+
+def test_no_99pct_stop_anywhere_in_strategy_files():
+    for name in ("scripts/freqtrade_t2.py", "scripts/freqtrade_t2_hyper.py"):
+        src = Path(name).read_text(encoding="utf-8")
+        assert "stoploss = -0.99" not in src, f"{name}: ловушка −99% осталась"
diff --git a/tests/test_market_regime.py b/tests/test_market_regime.py
new file mode 100644
index 000000000..34ffb2c78
--- /dev/null
+++ b/tests/test_market_regime.py
@@ -0,0 +1,104 @@
+"""Tests: режимный движок и kill-guard политики."""
+
+from __future__ import annotations
+
+import json
+import sys
+from pathlib import Path
+
+sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
+
+from aios_core.quant.market_regime import (  # noqa: E402
+    classify_regime,
+    next_regime_triggers,
+    regime_payload,
+    risk_level,
+    strategy_family,
+)
+from aios_core.quant.regime_guard import crash_kill_active, current_regime  # noqa: E402
+
+
+def _i(**kw):
+    base = {"btc_above_sma200": None, "btc_above_sma50": None, "btc_ret_7d_pct": None,
+            "dd90_pct": None, "vol30_annualized_pct": None, "breadth_7d": None,
+            "fear_greed": None, "eth_btc_7d": None}
+    base.update(kw)
+    return base
+
+
+def test_panic_on_deep_drawdown():
+    assert classify_regime(_i(dd90_pct=-36)) == "PANIC"
+
+
+def test_panic_on_extreme_fear():
+    assert classify_regime(_i(fear_greed=10)) == "PANIC"
+
+
+def test_crash_on_moderate_drawdown_or_crash_ret():
+    assert classify_regime(_i(dd90_pct=-22)) == "CRASH"
+    assert classify_regime(_i(btc_ret_7d_pct=-18)) == "CRASH"
+
+
+def test_bear_below_sma200_with_drawdown_or_negative_ret():
+    assert classify_regime(_i(btc_above_sma200=0, dd90_pct=-12)) == "BEAR"
+    assert classify_regime(_i(btc_above_sma200=0, btc_ret_7d_pct=-3)) == "BEAR"
+
+
+def test_sideways_below_sma200_but_recovering():
+    assert classify_regime(_i(btc_above_sma200=0, btc_above_sma50=1,
+                              btc_ret_7d_pct=2, dd90_pct=-9)) == "SIDEWAYS"
+
+
+def test_strong_bull_and_bull():
+    assert classify_regime(_i(btc_above_sma200=1, btc_above_sma50=1,
+                              breadth_7d=0.8, fear_greed=70)) == "STRONG_BULL"
+    assert classify_regime(_i(btc_above_sma200=1, btc_above_sma50=1,
+                              breadth_7d=0.55)) == "BULL"
+
+
+def test_volatile():
+    assert classify_regime(_i(btc_above_sma200=1, btc_above_sma50=1,
+                              breadth_7d=0.3, vol30_annualized_pct=95)) == "VOLATILE"
+
+
+def test_sideways_default():
+    assert classify_regime(_i(btc_above_sma200=1, btc_above_sma50=1,
+                              breadth_7d=0.4, vol30_annualized_pct=30)) == "SIDEWAYS"
+
+
+def test_risk_and_strategy_mapping():
+    assert risk_level("PANIC") == "EXTREME"
+    assert risk_level("BEAR") == "HIGH"
+    assert strategy_family("CRASH") == "сохранение капитала (кэш)"
+    assert "momentum" in strategy_family("STRONG_BULL")
+
+
+def test_triggers_for_bear_mention_sma200_and_crash_thresholds():
+    i = _i(btc_above_sma200=0, btc_above_sma50=1, dd90_pct=-16, breadth_7d=0.5,
+           vol30_annualized_pct=22, fear_greed=46)
+    t = next_regime_triggers(i, "BEAR")
+    joined = " ".join(t)
+    assert "SMA200" in joined
+    assert "-20%" in joined
+
+
+def test_payload_shape():
+    p = regime_payload(_i(btc_above_sma200=0, dd90_pct=-12))
+    assert p["regime"] == "BEAR"
+    assert p["risk_level"] == "HIGH"
+    assert "indicators" in p and "triggers" in p
+
+
+def test_guard_blocks_in_crash(tmp_path):
+    f = tmp_path / "regime.json"
+    f.write_text(json.dumps({"regime": "CRASH"}))
+    assert current_regime(str(f)) == "CRASH"
+    assert crash_kill_active(str(f)) is True
+
+
+def test_guard_allows_in_bear_and_missing_file(tmp_path):
+    f = tmp_path / "regime.json"
+    f.write_text(json.dumps({"regime": "BEAR"}))
+    assert crash_kill_active(str(f)) is False
+    assert crash_kill_active(str(tmp_path / "nope.json")) is False
+    assert current_regime(str(tmp_path / "nope.json")) is None
diff --git a/tests/test_regime_guard_policy.py b/tests/test_regime_guard_policy.py
new file mode 100644
index 000000000..06425ccc3
--- /dev/null
+++ b/tests/test_regime_guard_policy.py
@@ -0,0 +1,67 @@
+"""Tests: режимный guard в политике входов."""
+
+from __future__ import annotations
+
+import json
+import sys
+from pathlib import Path
+
+sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
+
+from aios_core.quant_directional_policy import (  # noqa: E402
+    DirectionalV2Config,
+    entry_block_reason,
+)
+
+
+def _kwargs():
+    return {
+        "exchange": "kucoin",
+        "global_positions": 0,
+        "exchange_positions": 0,
+        "drawdown_pct": 0.0,
+        "daily_loss_pct": 0.0,
+        "candle_is_new": True,
+    }
+
+
+def _analysis():
+    return {"signal": "BUY_LONG", "confidence": 0.90, "ml_prob_up": 0.70, "rl_position": 0.60}
+
+
+def test_regime_guard_blocks_entries_in_crash(tmp_path):
+    regime_file = tmp_path / "regime.json"
+    regime_file.write_text(json.dumps({"regime": "CRASH"}))
+    config = DirectionalV2Config(entry_mode="enabled", regime_guard=True,
+                                 regime_file=str(regime_file))
+    assert entry_block_reason(config, _analysis(), **_kwargs()) == "regime_crash_kill"
+
+
+def test_regime_guard_allows_in_bear(tmp_path):
+    regime_file = tmp_path / "regime.json"
+    regime_file.write_text(json.dumps({"regime": "BEAR"}))
+    config = DirectionalV2Config(entry_mode="enabled", regime_guard=True,
+                                 regime_file=str(regime_file))
+    assert entry_block_reason(config, _analysis(), **_kwargs()) is None
+
+
+def test_regime_guard_disabled_by_default(tmp_path):
+    regime_file = tmp_path / "regime.json"
+    regime_file.write_text(json.dumps({"regime": "CRASH"}))
+    config = DirectionalV2Config(entry_mode="enabled", regime_guard=False,
+                                 regime_file=str(regime_file))
+    assert entry_block_reason(config, _analysis(), **_kwargs()) is None
+
+
+def test_regime_guard_fail_open_on_missing_file(tmp_path):
+    config = DirectionalV2Config(entry_mode="enabled", regime_guard=True,
+                                 regime_file=str(tmp_path / "nope.json"))
+    assert entry_block_reason(config, _analysis(), **_kwargs()) is None
+
+
+def test_regime_guard_checked_after_freeze(tmp_path):
+    regime_file = tmp_path / "regime.json"
+    regime_file.write_text(json.dumps({"regime": "CRASH"}))
+    config = DirectionalV2Config(entry_mode="freeze", regime_guard=True,
+                                 regime_file=str(regime_file))
+    assert entry_block_reason(config, _analysis(), **_kwargs()) == "entry_mode_freeze"
diff --git a/tests/test_systemd_inventory.py b/tests/test_systemd_inventory.py
index cfb098626..46a17cdd7 100644
--- a/tests/test_systemd_inventory.py
+++ b/tests/test_systemd_inventory.py
@@ -23,7 +23,7 @@ def test_hetzner_installed_units_are_represented() -> None:
     masks = _manifest_names("HETZNER_MASKED_UNITS.txt")
     inventory = repository_unit_inventory(ROOT)
 
-    assert len(installed) == 174
+    assert len(installed) == 176
     assert masks == {
         "aios-auto-coder.service",
         "aios-auto-promote.service",
diff --git a/tests/test_t2_metrics.py b/tests/test_t2_metrics.py
new file mode 100644
index 000000000..c5fc67fdf
--- /dev/null
+++ b/tests/test_t2_metrics.py
@@ -0,0 +1,44 @@
+"""Tests for T2 simulation metrics."""
+
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
+
+from scripts.quant_t2_metrics import portfolio_metrics, trade_metrics  # noqa: E402
+
+
+def test_trade_metrics_known_sequence():
+    trades = [{"equity": 10000}, {"equity": 10100}, {"equity": 10050}, {"equity": 10200}]
+    m = trade_metrics(trades, final_equity=10200)
+    assert m["n_trades"] == 4
+    assert m["win_rate_pct"] == 50.0
+    assert m["expectancy_usd"] == 50.0
+    assert m["total_from_10k_pct"] == 2.0
+    # PF: wins 100+150=250, losses 50 -> 5.0
+    assert m["profit_factor"] == 5.0
+
+
+def test_trade_metrics_no_losses_infinite_pf():
+    trades = [{"equity": 10000}, {"equity": 10100}]
+    m = trade_metrics(trades, final_equity=10100)
+    assert m["profit_factor"] is None  # ∞ не выразимо
+
+
+def test_trade_metrics_empty():
+    assert trade_metrics([], 10000) is None
+
+
+def test_portfolio_metrics_known_growth():
+    rows = [{"portfolio": 10000 + i * 100} for i in range(40)]
+    pm = portfolio_metrics(rows)
+    assert pm["total_pct"] > 0
+    assert pm["max_dd_pct"] == 0.0
+    assert pm["sharpe"] > 0
+    assert pm["n_days"] == 40
+
+
+def test_portfolio_metrics_short_history():
+    assert portfolio_metrics([{"portfolio": 1}] * 3) is None
diff --git a/tests/test_trading_button_path.py b/tests/test_trading_button_path.py
index df8aa4187..ea732ef81 100644
--- a/tests/test_trading_button_path.py
+++ b/tests/test_trading_button_path.py
@@ -37,11 +37,48 @@ def test_send_full_report_sends_data_and_llm_placeholder():
 
 def test_accounts_routes_trading_text_before_treasury():
     src = (Path(__file__).resolve().parents[1] / "tg_bot" / "accounts.py").read_text(encoding="utf-8")
-    # перехват стоит ДО treasury-интента
-    pos_trading = src.index('_t_norm in ("трейдинг"')
+    # перехват стоит ДО treasury-интента (логика — в seam-модуле)
+    pos_trading = src.index("pre_treasury_intents(api, chat_id, text)")
     pos_treasury = src.index("_handle_treasury_intent(api, chat_id, text)")
     assert pos_trading < pos_treasury
-    assert "send_full_report" in src
+    assert "from tg_bot.pre_treasury_intents import pre_treasury_intents" in src
+
+
+def test_pre_treasury_seam_handles_trading_and_freelance(monkeypatch):
+    import sys
+    import types
+
+    import tg_bot.pre_treasury_intents as seam
+
+    calls = []
+
+    class FakeApi:
+        def send_message(self, chat_id, text, **kwargs):
+            calls.append(("msg", chat_id, text[:30]))
+
+    api = FakeApi()
+
+    # фриланс-путь: подменяем dashboard-модуль (импорт внутри seam)
+    fake_dash = types.ModuleType("tg_bot.dashboard")
+    fake_dash._handle_freelance_summary_intent = lambda a, cid, text: False
+    monkeypatch.setitem(sys.modules, "tg_bot.dashboard", fake_dash)
+
+    import tg_bot.trading_report as tr
+    monkeypatch.setattr(tr, "is_trading_button_text", lambda t: bool(t) and "трейдинг" in t.casefold())
+    monkeypatch.setattr(tr, "send_full_report", lambda api, cid: calls.append(("report", cid, None)))
+    assert seam.pre_treasury_intents(api, 1, "📈 Трейдинг") is True
+    assert any(c[0] == "report" for c in calls)
+    assert seam.pre_treasury_intents(api, 1, "сколько стоит аренда") is False
+
+
+def test_trading_button_text_detector():
+    from tg_bot.trading_report import is_trading_button_text
+
+    assert is_trading_button_text("📈 Трейдинг")
+    assert is_trading_button_text("трейдинг")
+    assert is_trading_button_text("Трейдинг отчёт")
+    assert not is_trading_button_text("крипто заработок")
+    assert not is_trading_button_text(None)
 
 
 def test_callbacks_use_shared_helper():
diff --git a/tg_bot/accounts.py b/tg_bot/accounts.py
index 4b471e50f..66a85a89c 100644
--- a/tg_bot/accounts.py
+++ b/tg_bot/accounts.py
@@ -651,23 +651,9 @@ def _handle_account_intent(api, chat_id: int, text: str) -> bool:
             api.send_message(chat_id, "❌ Неизвестный тип действия.")
             return True
 
-    # Фриланс-сводка (v22.7): «фриланс», «что по фрилансу» — до treasury, т.к. широкая фраза
-    try:
-        from tg_bot.dashboard import _handle_freelance_summary_intent as _hfs
-        if _hfs(api, chat_id, text):
-            return True
-    except Exception:
-        pass
-
-    # Кнопка текстовой клавиатуры «📈 Трейдинг» — новый человеческий отчёт
-    # (до treasury-intent, у которого «трейдинг» числится ключевым словом).
-    _t_norm = " ".join(str(text or "").casefold().split())
-    if _t_norm in ("трейдинг", "📈 трейдинг", "трейдинг отчёт", "трейдинг отчет"):
-        try:
-            from tg_bot.trading_report import send_full_report
-            send_full_report(api, chat_id)
-        except Exception as _e_tr:
-            api.send_message(chat_id, f"⚠️ Трейдинг-отчёт: {_e_tr}")
+    # Фриланс и «Трейдинг» — широкие фразы, перехват до treasury (seam-модуль)
+    from tg_bot.pre_treasury_intents import pre_treasury_intents
+    if pre_treasury_intents(api, chat_id, text):
         return True
 
     # Workflow readiness, jobs, inventory, metrics, bank monitor, recovery, reports and leads precede broad CRM words.
diff --git a/tg_bot/pre_treasury_intents.py b/tg_bot/pre_treasury_intents.py
new file mode 100644
index 000000000..e4e22ec83
--- /dev/null
+++ b/tg_bot/pre_treasury_intents.py
@@ -0,0 +1,23 @@
+"""Pre-treasury текстовые интенты (seam из tg_bot/accounts.py, бюджет модуля).
+
+Порядок важен: широкие фразы («трейдинг», «фриланс») перехватываются ДО
+treasury-intent, у которого эти слова числятся ключевыми.
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+
+def pre_treasury_intents(api, chat_id: int, text: str) -> bool:
+    """True, если текст обработан здесь (до treasury)."""
+
+    # Фриланс-сводка (v22.7): «фриланс», «что по фрилансу»
+    try:
+        from tg_bot.dashboard import _handle_freelance_summary_intent as _hfs
+        if _hfs(api, chat_id, text):
+            return True
+    except Exception:
+        pass
+
+    # Кнопка «📈 Трейдинг» — человеческий отчёт
+    from tg_bot.trading_report import handle_trading_text_intent
+    return handle_trading_text_intent(api, chat_id, text)
diff --git a/tg_bot/trading_report.py b/tg_bot/trading_report.py
index 25d3a97ff..5aa102136 100644
--- a/tg_bot/trading_report.py
+++ b/tg_bot/trading_report.py
@@ -239,9 +239,14 @@ def build_snapshot() -> dict:
         regime = btc_regime()
     except Exception:
         regime = None
+    try:
+        regime_payload = _read_json(ROOT / "data" / "reports" / "market_regime_latest.json", {})
+    except Exception:
+        regime_payload = {}
     return {
         "generated_at": datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%d %H:%M UTC"),
         "btc_regime": regime,
+        "market_regime": regime_payload if isinstance(regime_payload, dict) else {},
         "directional": snap_directional(),
         "dca": snap_dca(),
         "basket": snap_basket(),
@@ -300,7 +305,11 @@ def format_report(snap: dict) -> list[str]:
         pct = (t2["portfolio"]["portfolio"] / 10000 - 1) * 100
         lines.append(f"📈 Моментум-роботы: +{pct:.0f}% в СИМУЛЯЦИИ с 2023 года "
                      f"(не заработок — подробности ниже).")
-    if snap.get("btc_regime") == "bear":
+    mr = snap.get("market_regime") or {}
+    if mr.get("regime"):
+        lines.append(f"🎛 Режим рынка: {mr['regime']} (риск {mr.get('risk_level', '?')}) — "
+                     f"стратегия: {mr.get('strategy_family', '—')}.")
+    elif snap.get("btc_regime") == "bear":
         lines.append("🐻 Рынок в медвежьей фазе: BTC ниже своего долгосрочного среднего.")
     sb = snap["scoreboard"]
     if sb:
@@ -459,6 +468,20 @@ def format_report(snap: dict) -> list[str]:
                      "деньгах, тихие стратегии (копилка и корзина) накапливают, всё под "
                      "автоматической защитой от крупных потерь.")
     lines.append("")
+    mr = snap.get("market_regime") or {}
+    if mr.get("regime"):
+        lines.append(f"🎛 <b>Режим рынка и защита</b>")
+        lines.append(f"• режим: <b>{mr['regime']}</b> | уровень риска: {mr.get('risk_level', '?')}")
+        lines.append(f"• рекомендуемое семейство стратегий: {mr.get('strategy_family', '—')}")
+        lines.append("• защита: в режимах CRASH/PANIC бумажные входы робота блокируются "
+                     "(сохранение капитала); дневная просадка ограничена 0.25%.")
+        triggers = mr.get("triggers") or []
+        if triggers:
+            lines.append("• что изменит режим:")
+            for t in triggers[:3]:
+                lines.append(f"   – {t}")
+        lines.append("")
+
     lines.append("📖 <b>Словарик</b>")
     lines.append("стоп — автопродажа, чтобы убыток не рос; тренд — общее направление цены; "
                  "просадка — насколько счёт опускался от максимума; волатильность — насколько "
@@ -506,6 +529,10 @@ def prompt_for_llm(snap: dict) -> str:
     m = snap["mm"]
     if m:
         parts.append(f"ws-снапшотов {m.get('snapshots', 0):,} за {m.get('span_h', 0)} ч")
+    mr = snap.get("market_regime") or {}
+    if mr.get("regime"):
+        parts.append(f"Режим рынка: {mr['regime']} (риск {mr.get('risk_level')}); "
+                     f"триггеры: {'; '.join((mr.get('triggers') or [])[:3])}")
     sb = snap["scoreboard"]
     if sb:
         v = sb.get("verdict") or {}
@@ -519,14 +546,17 @@ def prompt_for_llm(snap: dict) -> str:
     "виртуальные (paper) — реальные деньги не используются. Известные факты системы: "
     "попытки угадывать короткие движения рынка не дают преимущества (проверено десятками "
     "честных тестов); тихие стратегии (корзина из 10 монет, еженедельная копилка) — "
-    "единственные устойчиво положительные; сейчас рынок в медвежьей фазе. "
-    "Пиши без жаргона; если без термина никак — объясни его в скобках. "
+    "единственные устойчиво положительные. Пиши без жаргона; термин объясняй в скобках. "
+    "НИКОГДА не пиши «рынок точно пойдёт вверх/вниз» — только вероятностные сценарии. "
     "Формат ответа (русский, до 900 символов): "
-    "1) «Главное за 30 секунд» — 3-4 простых предложения; "
-    "2) «Что с каждым портфелем» — по одной строке на портфель; "
-    "3) «Чего ждать» — 3 сценария на 1-2 недели с вероятностями в процентах и что каждый "
-    "сценарий значит для обычного человека. В конце обязательная строка: "
-    "«Это не финансовый совет — система работает на виртуальные деньги»."
+    "1) «Главное за 30 секунд» — 3-4 предложения, включая текущий режим рынка и уровень риска; "
+    "2) «Что с каждым портфелем» — по одной строке (лучшая и худшая стратегия месяца); "
+    "3) «Чего ждать» — 3 сценария на 1-2 недели с вероятностями в %, для каждого — что "
+    "значит для обычного человека и какой триггер подтвердит сценарий; "
+    "4) «Насколько можно доверять» — одной строкой: уверенность в оценке (низкая/средняя), "
+    "качество данных (по числу сделок и глубине истории). "
+    "В конце обязательная строка: «Это не финансовый совет — система работает на "
+    "виртуальные деньги»."
 )
 
 
@@ -567,6 +597,25 @@ def full_report() -> list[str]:
     return format_report(snap) + llm_section(snap)
 
 
+def is_trading_button_text(text: str | None) -> bool:
+    """Кнопка текстовой клавиатуры «📈 Трейдинг» (и варианты написания)."""
+
+    norm = " ".join(str(text or "").casefold().split())
+    return norm in ("трейдинг", "📈 трейдинг", "трейдинг отчёт", "трейдинг отчет")
+
+
+def handle_trading_text_intent(api, chat_id, text: str) -> bool:
+    """Текстовый путь кнопки: отчёт; True если текст был «Трейдинг»."""
+
+    if not is_trading_button_text(text):
+        return False
+    try:
+        send_full_report(api, chat_id)
+    except Exception as _e:
+        api.send_message(chat_id, f"⚠️ Трейдинг-отчёт: {_e}")
+    return True
+
+
 def send_full_report(api, chat_id) -> None:
     """Отправка отчёта в чат: данные сразу, LLM-аналитика в фоновом потоке.